Ковариация – это мера зависимости между двумя случайными величинами , которая определяется математическим ожиданием произведения отклонений этих величин от их средних значений:
.
- Свойства ковариации:
;
;
, если случайные величины независимы.
- Отличие ковариации от корреляции заключается в том, что ковариация показывает, как две случайные величины отличаются друг от друга, а корреляция показывает взаимосвязь и как они связаны.
Коэффициент корреляции – это мера прямой или обратной пропорциональности между двумя случайными величинами, которая меняется от до , где значение говорит об отсутствии корреляции, – о нулевой корреляции, – о полной корреляции.